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第137期经济沙龙——Dynamic dependence structure between agricultural commodity futures in China


发布时间:2016/12/09 10:59:39


      2016年12月1日晚,汕头大学商学院第137期经济沙龙系列讲座——《Dynamic dependence structure between agricultural commodity futures in China: a copula approach based on high-frequency data》在我校ACC三号会议室成功举行,由澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融学教授李世文主讲,商学院副院长卜祥智主持。

      在演讲中,李世文教授揭露了中国农产品期货市场的几个典型事实。第一,在样本期间的大多数时间里,中国的农产品期货之间的日常关系随时间变化,并呈现轻微不对称。第二,这种依存关系和不对称性在世界粮食危机(2007-2008)和全球经济危机(2008-2011)期间更为显著。第三,主要农产品期货之间的日内依赖结构往往表现出一个不平衡的倒U形图案,在初期和末期有着较低的依赖度,在正午达到峰值。

      在问答环节,一些学生表达了自己的想法,同时也提出了一些疑问。李教授一一给出了详细的解答和解决办法。

      讲座结束后,卜祥智副院长代表商学院向李教授赠送了商学院的礼物,并组织到场的各位教授、导师、学生与李教授合影留念。

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